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KMeans演演算法與GMM混合高斯聚類

2023-04-17 06:01:03

一、K-Means

K-Means是GMM的特例（硬聚類，基於原型的聚類）。假設多元高斯分佈的協方差為0，方差相同。
 
K-Means演演算法思想
對於給定的樣本集，按照樣本之間的距離大小，將樣本集劃分為K個簇。讓簇內的點儘量緊密的連在一起，而讓簇間的距離儘量的大。
0
N個d維樣本，時間複雜度 O(kLNd)
  1. 初始K個類（簇心）
  2. E步：對每個樣本，計算到K個類的歐式距離，並分配類標籤 O(kNd)
  3. M步：基於類內的樣本，以樣本均值更新類（均值最小化，類到類內樣本的誤差） O(Nd)
  4. 重複2-3步，直到聚類結果不變化或收斂
迭代次數為L
 
收斂性證明：
 
聚類處理：
特徵歸一化，缺失值，異常值
 
K-Means的主要優點有：
　　1）基於原型的聚類，實現簡單收斂速度快。
　　2）聚類效果較優。
　　3）演演算法的可解釋度比較強。
　　4）主要需要調參的引數僅僅是簇數k。
K-Means的主要缺點有：
　　1）K值的選取不好把握
　　2）對於不是凸的資料集比較難收斂
　　3）如果各隱含類別的資料不平衡，比如各隱含類別的資料量嚴重失衡，或者各隱含類別的方差不同，則聚類效果不佳。
　　4） 採用迭代方法，得到的結果只是區域性最優（本身是個NP-hard問題，組合優化，多項式係數）
　　5） 對噪音和異常點比較的敏感。
  
# 基於Cursor生成的程式碼
import numpy as np

def k_means(X, k, max_iters=100):
    # randomly initialize centroids
    centroids = X[np.random.choice(range(len(X)), k, replace=False)]
    
    for i in range(max_iters):
        # calculate distances between each point and each centroid
        distances = np.sqrt(((X - centroids[:, np.newaxis])**2).sum(axis=2))
        
        # assign each point to the closest centroid
        labels = np.argmin(distances, axis=0)
        
        # update centroids to be the mean of the points assigned to them
        for j in range(k):
            centroids[j] = X[labels == j].mean(axis=0)
    
    return centroids, labels

d = 3
k = 3
X = np.random.rand(100, 3)
centroids, labels = k_means(X, k, max_iters=100)

import matplotlib.pyplot as plt

fig = plt.figure(figsize=(10, 7))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.scatter(X[:, 0], X[:, 1], X[:, 2], c=labels, cmap='viridis')
ax.scatter(centroids[:, 0], centroids[:, 1], centroids[:, 2], marker='*', s=300, c='r')

ax.set_xlabel('X Label')
ax.set_ylabel('Y Label')
ax.set_zlabel('Z Label')

plt.show()

二、GMM

⾼斯分佈的線性組合可以給出相當複雜的概率密度形式。
通過使⽤⾜夠多的⾼斯分佈，並且調節它們的均值和⽅差以及線性組合的係數，⼏乎所有的連續概率密度都能夠以任意的精度近似。
0
對3個高斯分佈的概率密度函數進行加權。考慮K個⾼斯概率密度的疊加，形式為：
0
0
混合⾼斯（mixture of Gaussians），每⼀個⾼斯概率密度N (x | µk, Σk)被稱為混合分佈的⼀個成分（component），並且有⾃⼰的均值µk和協⽅差Σk。
0
具有3個成分的混合⾼斯分佈的輪廓線。引數πk被稱為混合係數。GMM
 
可把πk = p(k)看成選擇第k個成分的先驗概率， 把 密度N (x | µk, Σk) = p(x | k)看成以k為條件的x的概率。
⾼斯混合分佈的形式由引數π, µ和Σ控制，其中令π ≡ {π1, . . . , πK}, µ ≡
{µ1, . . . , µK}且Σ ≡ {Σ1, . . . , Σk}。⼀種確定這些引數值的⽅法是使⽤最⼤似然法。根據公式），對數似然函數為：
0
因為對數中存在⼀個求和式，導致引數的最⼤似然解不再有⼀個封閉形式的解析解：
  • ⼀種最⼤化這個似然函數的⽅法是使⽤迭代數值優化⽅法。
  • 另⼀種是使⽤EM期望最⼤化演演算法(對包含隱變數的似然進行迭代優化)。
 
樣本x為觀測資料，混合係數為隱變數，高斯分佈的引數。
當成分為多元高斯分佈時（d維），相當於從混合多元高斯分佈中生成了樣本，通過EM演演算法迭代地學習模型引數（均值和方差以及混合係數）。
  1. 期望：根據引數，更新樣本關於類的響應度（隸屬度，相當於分別和K個類計算距離並歸一化）。確定響應度，就可以確定EM演演算法的Q函數（完全資料的對數似然關於 分佈的期望），原始似然的下界。
  2. 最大化：根據響應度，計算均值、方差。
EM演演算法收斂後，直接求每個樣本關於成分的響應度即可得到聚類結果（可軟，可硬argmax）
 
當多元高斯分佈的方差相同時，且每個樣本只能指定給一個類時（one-hot響應度，argmax），GMM退化成K-means演演算法。
0
import numpy as np
from sklearn import datasets
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.mixture import GaussianMixture
from sklearn.cluster import KMeans

# 建立資料，並視覺化
X, y = datasets.make_blobs(n_samples=1500,
                             cluster_std=[1.0, 2.5, 0.5],
                             random_state=170)
plt.figure(figsize=(12,4))
plt.rcParams['font.family'] = 'STKaiti'
plt.rcParams['font.size'] = 20
plt.subplot(1,3,1)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c = y)
plt.title('原始資料',pad = 20)
Kmeans聚類
kmeans = KMeans(3)
kmeans.fit(X)
y_ = kmeans.predict(X)
plt.subplot(1,3,2)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c = y_)
plt.title('KMeans聚類效果',pad = 20)
GMM高斯混合模型聚類
gmm = GaussianMixture(n_components=3)
y_ = gmm.fit_predict(X)
plt.subplot(1,3,3)
plt.scatter(X[:,0],X[:,1],c = y_)
plt.title('GMM聚類效果',pad = 20)
 
plt.figtext(x = 0.51,y = 1.1,s = 'KMeans VS GMM',ha = 'center',fontsize = 30)
plt.savefig('./GMM高斯混合模型.png',dpi = 200)
0
優點：
  • 可以完成大部分形狀的聚類
  • 巨量資料集時，對噪聲資料不敏感
  • 對於距離或密度聚類，更適合高維特徵
缺點：
  • 計算複雜高，速度較慢
  • 難以對圓形資料聚類
  • 需要在測試前知道類別的個數（成分個數，超引數）
  • 初始化引數會對聚類結果產生影響
參考
1.https://www.jianshu.com/p/2c42c567e893
2. PRML