正向合約&反向合約倉位價值變化計算

[注意] 如果使用以下計算爆倉價，需要使用Mark Price （標記價格）。這個價格的計算方法，需要依據每個交易所公佈的產品說明。我建議遠離爆倉線設定止損點，避免計算這個爆倉價，同時避免爆倉發生。爆倉是最糟糕的gambling。

import pandas as pd

p = 10000
slr = -0.005 # stop loss 
tpr = 0.01   # take profit
side = -1    # long (1) or short (-1)

rows = []
# Inverse contract
sl = p/(1-side*slr)
tp = p/(1-side*tpr)
rows += [{'sl': '{:.2f}'.format(sl),
          'p0': '{:.2f}'.format(p),
          'tp': '{:.2f}'.format(tp),
          'name': 'inverse'
          }]

# Normal contract
sl = p*(1+side*slr)
tp = p*(1+side*tpr)
rows += [{'sl': '{:.2f}'.format(sl),
          'p0': '{:.2f}'.format(p),
          'tp': '{:.2f}'.format(tp),
          'name': 'normal'
          }]

df = pd.DataFrame.from_records( rows )
df.set_index('name',inplace=True)
print(df)